Pythonでゼロ(?)から始める自動取引
まず、最初にデータを準備する必要があります。為替レートや株価などは様々なsiteで公開されていますが、一旦 download したり、少々手間ですよね。python library の１つである、pandas_datareader を利用すると、簡単に様々なデータソースから過去のチャートの情報を取得することができます。例えば、Apple 自動取引とは の株価を2010/4/1から2021/3/31まで取得するには、以下のようにします。(以下、サンプル・コードは、Google Colaboratory や Jupyter Lab へコピペするだけで動かすことができます)
Yahoo の data source を利用すると、指定した期間の日毎の高値、安値、始値、終値、出来高、調整後終値が pandas library の DataFrameとして取得できます。pandas とは python のデータ分析で不可欠な library で、様々なデータの確認・集計や可視化が簡単にできます。
ただ、default のままでは文字が小さかったりするので(個人の好みもあるとは思いますが)、seaborn library を import として色々と option を変えてみるのも良いですね。
また、plotly という library を利用すると interactive なグラフを作ってグリグリと動かしながらデータを分析できます。
上の例ではAppleの株価を取得しましたが、他にも様々なデータが取得できます。例えば、Goldman Sachsの株価とか(これをあとで使います)
株価だけでなく、ドル円の為替レート
３０年ぶりに3万円台まで回復した日経225とか
などなど、多様なチャートのデータを手軽に入手できます。
取引戦略を実装してみる
以下のコードは、SMA_SとSMA_Lの大小を比較して position を +1 or -1 を選択し、その strategy に応じて return を得ます。なお、投資戦略に未来のデータが混ざらないように注意しましょう。(以下のコードでは対数収益率 r_t = \ln [ p_/p_t ] \end" /> を元に収益を評価します。これは１ステップ後の時刻での価値の増加率に対応し、strategy として position を short にとっているならば、マイナス１を掛けているので元の資産が減少=資産の増加になります。)
さて、実際に試してみましょう。
するとこのように Goldman Sachs 株価のトレンドに応じて自動的にposition を long (+1) か short (-1) に 取り直す戦略で取引がなされました。この取引戦略による収益 の時系列 は以下のようにlong し続けた場合(緑の線)とこの戦略を取った場合(オレンジの線)の対数収益率の累積として 計算できます 。2018年末の株価が下がる際にタイミングよく position を取り替えたために収益が得られました。
具体的な数値は上で計算できます。単純に株を保持していた場合の1.24と比べて、この移動平均による position 管理により、1.83とより多くの収益が得られました。
長期・短期の移動平均の組み合わせ毎のパフォーマンスを比較して、より良い設定を探索してみます。
表だけではパフォーマンス(strategy – market の差)が把握しにくいので、以下のようにheatmapで見てみるのも良いですね。
長期としては80日前後、短期としては20~25日がパフォーマンスが良さそうです。この組み合わせでは 短期25日, 長期80日がベストです。
しかし、この結果は要注意です。今回の訓練データの範囲で最適化されており、別の期間での検証して性能評価をするべきです。実際にこの戦略を他の期間で実施してみると以下のようにそれほど高い性能が出ていない事がわかります。
バックテストツールを使ってみる
以上は実際に、python でゼロ(?)からアルゴリズム・トレードのデモをしましたが、すでに様々な library や専門のツールが公開されていますので、それを使って実践してみたいと思います。
既に別の blog の記事で高機能な vnpy というツールが紹介されていますが、ここでは、backtesting ( https://kernc.github.io/backtesting.py/ ) を紹介します。(Google Colaboratoryなどでは、!pip install backtesting でinstallできます)あまり複雑な機能はありませんが、シンプルで判りやすく、結果の可視化が便利です。
まず、先ほど紹介した２つの移動平均線を元に取引する戦略を実装します。これは Strategy class を用いて先ほどの取引ルール
長期・短期移動平均がクロスする際に position を close し、long または short の position を取り直す
は以下のコードできます。
投資戦略を実装したら、データを読み込み以下のようにバックテストを実施します。
ここで結果のレポートが詳細に表示され、収益やトレードの勝率など結果について様々な情報がわかります。
また、トレードの状況についても以下の様に表示され大変わかりやすいです。上から Equity、Profit & Loss、株価と各種指標、そして取引量の時系列がプロットされています。これらのグラフは一部を選択したり拡大したりできとても便利です。
さて、移動平均の期間などのパラメータの最適化も、以下のように探索範囲や条件、何を最大化(今回は Equity Final)するなど指定し投資戦略を探すことができます。
【FX自動売買の詐欺】3つの手口と嘘の見分け方！怪しい業者も調査
警察庁によると、令和2年12月の特殊詐欺の被害額は 277.8億円 にものぼると発表されています。
まずはFX自動売買の詐欺でよくある 3つの手口 を見ていきましょう。
【FXの自動売買とは】本当に儲かる？メリット・デメリットと運用する4つのコツ
①巧みな誘いで口座開設・入金させる
ひとつ目は 「口座開設手数料・維持管理手数料など一切かからないので、とりあえず口座を作って入金してみて」 と巧みな誘いで お金をだまし取る 手口です。
被害の実例 130万円をだまし取った
外国為替証拠金取引（ＦＸ）を装い、現金約１３０万円をだまし取ったとして、大阪府警捜査２課は１９日、詐欺容疑で職業不詳の庭瀬翔太容疑者（２８）＝大阪市福島区鷺洲＝ら男女６人を逮捕した。同課は認否を明らかにしていない。
同課によると、庭瀬容疑者がグループのリーダーとみられ、６９０人以上から２億円以上を集金したとする資料が見つかったほか、グループが管理する金融機関の口座には約４億７０００万円の入金が確認されており、同課が詳しく調べている。
逮捕容疑は４～５月、岐阜県の３０代男性に投資仲介業者を装って電話をかけ、「ＦＸの自動売買システムのモニターに当選した。証拠金を預けてください。必ずもうかる」などとうその説明をして、現金計約１３０万円を振り込ませてだまし取った疑い。
同課によると、庭瀬容疑者らは大阪市内にある複数のビルを拠点に活動。電話で勧誘後、メールで口座を指定して入金させていたが、実際にはＦＸ取引はしていなかった。
【引用：時事ドットコムニュース ＦＸ詐欺容疑、男女６人逮捕 被害２億円以上か―大阪府警】
②出金や返金に応じない
また、クレジットカードの情報や住民票・戸籍、収入証明書などの個人情報を引き出して 不正使用 するケースもあるので、注意が必要です。
被害の実例 自動取引とは 数千万円をだまし取った
③でたらめな自動売買ツールを売りつける
3つ目は 広告上で説明していた内容とはかけ離れたでたらめな取引ツールを売りつける 手口です。
相場分析のノウハウが詰まっていると 嘘 をつき、実はFXの基本的な用語の解説しか入っていなかったり、でたらめな売買条件が組み込まれた取引ツールをつかまされてしまうのです。
被害の実例 契約書を交付せず約180人に自動売買システムを販売
京都府警は3月4日、特定商取引に関する法律違反（書面不交付）の疑いで、福岡市中央区に住む会社役員・藤原立己（りつき）容疑者（22）と、同市南区に住む会社員・田村一将容疑者（22）を逮捕した。
調べによると、2人は2018年6月26日頃から8月17日頃までの間、京都市下京区内のホテルで、京都府内に住む男性（当時20）ほか3人に対し、FX自動売買システムの役務提供契約の締結について勧誘、同契約を締結した。しかしその際、役務提供契約の解除に関する事項などが記載された書面（契約書）を交付していなかった疑いがもたれている。
2人は警察の取り調べに対し、「間違いない」と事実を認めたうえで、「販売当時、法令に違反しているとは知らなかった」と供述しているという。2人は合わせておよそ180人にシステムを販売し、売上は約1億4,000万近くにも上るという。警察は残りの販売分についても、契約締結時に問題なかったどうか捜査を続けている。
2人が勤務する会社の代表者は取材に対し、「私自身の無知が招いた出来事。大変申し訳なく思っている」とコメント。今後については、「2人や弁護士の方などとも相談をしながら、真摯に対応していく」と話した。
【長谷川 大輔】
【引用：Net IB News 契約書を交付せずFX自動売買システムを販売～福岡市の会社役員ら2人を逮捕】
【嘘の勧誘に注意】FX自動売買の詐欺に遭った人の体験談
次に 実際に詐欺に遭ってしまった人の体験談 を3つ紹介します。
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トレーディングプラットフォーム
データ（Data）、自動化（Automation）、コントロール（Control）。これらはモダンなトレーディング業務の中心にあり、コアとなる３つの思想です。Quod Financial は適応型執行プラットフォーム（Adaptive execution platform）を導入し、執行判断に活かせるデータ、自由度の高い自動化機械取引及びこれらの機能の完全なコントロールをトレーダーに提供いたします。
データ（Data）
自動化（Automation）
コントロール（Control）
取引全体レポート（Full Execution Reports）
流動性探求アルゴリズム
取引・売買執行アルゴリズム
取引・売買執行アルゴリズムは指定した取引目標や執行目標を達成するよう設計されています。市場インパクト・アルファ創出も行います。マーケットインパクト低減ストラテジー例：TWAP、VWAP、Participation/PoV、Arrival Price、Last Look Smoothed or Pair Trading 自動取引とは （Alpha）。取引売買執行アルゴリズムは Quod やお客様による設定やカスタマイズができます。また、Quod のアルゴと同様に、一つ一つの執行判断はクリアにアウトライン化され、リアルタイムの市況に基づき、アルゴリズムの動作修正を行います。
自動化/ワークフローアルゴリズム
注文管理システム - Order Management System -
オーダールーティング
マルチアセット注文と呼値管理
ルールに基づいた検証
マルチアセット・プリトレード・リスク
ロータッチ型FIX注文管理とFIX管理
ルールベースのダイナミックルーティング：AdVに基づいたルール、市場（LP）与信限度、市場データルールなど 自動取引とは
ブローカーアルゴリズムのフルサポート
IOI / 両サイドクォート算出・管理
ポジション管理
マルチアセット運用の日中ポジション管理：FIFO（First In, 自動取引とは First Out）方式、LIFO（Last In, First Out）方式、時価会計
プリトレードリスク管理：NOP（Net Open Position）方式、DSL（Daily Settlement Limits）方式、ペンディング注文、注文サイズ、注文率、銘柄毎の注文レート。
サードパーティリスク/サードパーティミドルオフィスシステムとのリアルタイム連携（インテグレーション）
ETF/バスケットの設定とウェイト（値洗い方式）管理計算とリバランスの自動化
プログラムの管理
Excelとのリアルタイム連携
計らい注文管理
カスタマイズできるマルチロケーション注文管理
フォロー･ザ･サン運用の許可、注文管理の引継ぎ
自由度の高い計らいワークフロー
グループ化、分割、マッチング、マニュアル執行
注文発注
ミドルオフィス機能
複雑なアロケーションと端数管理
プリトレード/ポストトレード・アロケーション
通貨や受渡日による取引ネッティング（FX）
コンファメーション / 自動取引とは ブッキング
手数料管理モジュール
スマートオーダールーティング - Smart Order Routing -
スマートオーダールーターの役割
変数、設定値の例
価格
コスト
ブローカー・取引所選択（及び制限）
ヒット率
ボラティリティ
約定率
レイテンシ
市場別限度の設定（FX）
ポジション（デリバティブ）
ラストルック
流動性追求（見えない流動性）
市場の厚みレベル
拒否率
マーケットインパクト
取引コスト 自動取引とは
内部クロス（インターナルとパブリックを同時に用いた執行も可能）
最良執行機能、コンプライアンスとストラテジック執行
Quod 最良執行機能は、パワフルな最良執行レポート機能を備えており、執行決定プロセスの段階ごとに詳細な説明をご提供します。また、売買執行パフォーマンスの評価のために、イベント発生時の市況、判断ごとのブレイクダウン、ベンチマークも合わせて提供いたします。規制コンプライアンスと同様に顧客やトレーダーにとって重要な情報を提供する必要不可欠なツールです。
執行ストラテジーや取引コストの継続的なレビューは、執行パフォーマンスと収益性のためのデータとインテリジェンスになります。これには市場パフォーマンスのような詳細な分析を使用しています。このデータはアルゴリズムのパフォーマンス向上にも利用されます。
異次元のカッコよさ！仮想通貨３D自動取引システム【国内海外多数の取引所に対応】
仮想通貨の様々な取引所を同時に使うことを実現させた、自動取引ボット、および使いやすい統合型インターフェースを備えた２D/３D両対応の非常に画期的なシステムです。３Dソナーで取引戦術を可視化したり、AIによるロボットアニメのような音声操作も行えます。
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現在の支援総額
募集終了まで残り
目標達成まであと
終了しました
2019-05-24 募集を開始しました
2019-06-06 募集を終了しました
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異次元のカッコよさ！仮想通貨３D自動取引システム【国内海外多数の取引所に対応】
このアプリは世界中の仮想通貨取引所をひとまとめにして使うことが出来るアプリです。
（画面はいずれも開発バージョンです。リリース版はもっと良くなります）
もちろんビットコイン(BTC)、リップル(XRP)、ビットコインキャッシュ(BCH)、イーサリア(ETH)といったメジャー通貨のトレードは完全対応！マイナーオルトコインもOK！
↑ゲージは本アプリ独自機能の一つ、「プログレッシブ・スクレイパー」機能を利用した例。世界中の任意のサイトから、数値データを抽出して画面内に表示可能。任意のサイトのHTML、もしくはJSONなどのデータをスクレイピングさせてボットの投資判断に使うことも可能。
例えば、仮にアメリカ大統領の心拍数をリアルタイムに数値化する謎サイトがあったとします。そのサイトが表示する鼓動数が３０以下になれば色々不穏になりそうなのでドル崩壊に備えビットコインを買い増しする、とかの戦術までも組めます。（アメリカじゃなくて中国とか北朝鮮とかでもいいですが）
フライトモードに切り替えると取引中に空を飛べたりも・・
・４ヶ国語対応（日本語、英語、フランス語、中国語）
・随時行われるアップデートで数十以上の取引所をサポート可能（リクエストも受付中）
・ 本アプリ独自の ３D Vision (ボタン一発で２D→３Dにインターフェースを相互切替可能)
・本アプリ独自のアクティブレーダーシステム
・ 本アプリ独自の プログレッシブ・WEBスクレイパー
・シンプルで誰でもすぐに使える「お手軽行ったり来たり自動取引」
・「お手軽行ったり来たり自動取引」の放置型自動進化機能（利益の再投資とリスク分散の自動化）
・条件判断を備えた高度なプログラマブル自動取引
・RSI、MACD、パラボリックSARなどのチャート指標のカスタマイズ機能
・取引に際しての利益や取引所内アービトラージの自動計算機能、計算ミス防止機能
・メモ機能 / チャット閲覧機能 / 取引コインや取引所の編集機能 / 配色などのデザイン変更機能
・ユーザーリンク欄をWYSIWYG方式で編集可能（取引所から削除予定のコインなどを把握しやすい）
・過去の注文履歴や現在の注文の絞り込み検索機能
・オーダーをボタン一つでリメイク可（３０日程度でオーダーが消される取引所に対して絶大に便利！）
・フライト機能（取引中に戦闘機で空を飛べる何の意味もないロマンの為だけに存在するおまけ機能！）
・取引指示や配置をマイクでAIに伝達して自動操作できる機能（★ゴールドプレミアム版限定機能）
・Bittrex、Binance、Cryptopia、Bitbankなどに対応（アップデートで更に増加予定）
・複数取引所の並列バックグランド動作可
・使いやすく統合されたインターフェースでどの取引所でも同じ使用感で取引可能
取引所の対応状況
＜可能だが、諸事情で困難：＞
BitFlyer
（BitFlyerを是非サポートしたいのですが、取引所が新規顧客のアカウント作成をもう打ち切っている関係で、乗り遅れてしまった私にはアカウントが作れず、開発テストもできないという状況です・・。ただし、開発協力は受け付けておりますので、サポートされる可能性はあります）
本プロジェクトは、個人的な用途で開発され、
私一人のためだけに存在し、現時点では世界で私だけが使っています。
最初は単に個人的な取引を自動化するだけに使われていましたが、当初の予想に反して良い仕上がりになり、このまま人目に一度も触れさせないのはちょっと惜しい、とある日ふと考えました。
本アプリは見て分かる通り、「男の理想をとことん追求した取引システム」です。
「この人、なんだかよくわからないけどすごそうなことやってる！」
（一人で「総員、第一種戦闘配置！」だとか「エヴァン●リオン発進！」だとか「コード９９１発生！」だとか「シュナイゼル、チェックメイトだ！」とかいちいち叫んでも音声認識で自在に取引できるようなシステムなので、家族や友達や近隣住人から変態扱いされてしまうリスクはあります。そこはご注意です）
Windows 7、8、8.1、10など、Windows7以降の64bit版Windows
（技術的に可能なため、Mac版やLinux版の予定もありますが、初バージョンは64bit版Windowsのみです。音声認識AI機能に関しては、MacやLinuxでのサポート予定は今の時点では無いのでご了承ください）
→ 本システムはプログラマブルな部分が非常に多いので、どのタイミングで売買を行わせるよう設定するか、どのコインを買わせるか、などの個人技量に大部分が左右されるかと思います。自由度が高い分、誰が使っても同じ結果になるツールといった性質のものではないからです。しかしながら、確実に取引スピードは大きく効率化されますし、複数取引所でのポートフォリオ管理も格段に楽になりますし、２４時間ずっと戦術を可動させ続けることが可能となり、計算ミス補正もあるので取引の負担や不要な緊張感は大きく軽減されるでしょう。
あなたの投資戦術を真の意味で実現させる強力な唯一無二のサポート役にはなるのではないかと思います。
とはいえ、デフォルトのごくシンプルなサンプル戦術のようなものも存在しており、それを利用した際の個人的な経験から言えば、レンジ相場にかなり強く、３５００％程度の利益が出た時期もありました。（数ヶ月のマイニングで得た利益を使っていただけなので、まだまだ全然お金持ちにはなれていませんが・・）
→２０１８年の夏頃に私はアレクサに少し似たシステムを開発したのですが、本システムはそのAIスピーカーシステムの機能を本アプリの仮想通貨取引のみに特化させた特化型AIとなります。音声認識のコマンドや動作をかなり簡単に編集できますので、ある意味では皆様が育てるAIです。ぜひカッコよく育ててくださいね。
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