クロスレート

2022 4/26

2021-12-21

最後に暗号資産の通貨ペア同士の取引を行うにあたり、著者がおすすめする暗号資産取引所DMM Bitcoinについてご紹介していきます。

「cross rate」を日本語に翻訳する

Cross rates are calculated conversion rates クロスレート based on defined currency rate relationships. General Ledger will calculate cross rates based on a Cross Rate Rule you define.

クロス・レートは、定義済の通貨レート関係に基づいて計算された換算レートです。Oracle General Ledgerでは、ユーザーが定義したクロス・レート・ルールに基づいてクロス・レートを計算します。

If you remove a contra currency from a Cross Rate Rule, any cross rates generated previously for that クロスレート contra currency will remain unless you manually delete them.

A Cross Rate Rule is associated with a conversion rate type クロスレート and consists of a Rate Type, Pivot Currency, and Contra Currencies.

When you enter invoice information, enter an associated fixed rate currency as the Payment Currency. For example, you can enter an EMU currency as the Invoice Currency, and euro as the Payment Currency. Enter the cross rate date or accept the default. Payables provides the fixed rate, the rate type of EMU Fixed, and the default rate can override the rate date.

You can display all rate relationships for a Conversion Rate Type. Navigate to the Currency Rates クロスレート Manager's Daily Rates window and perform a query on the Rate Type used in your Cross Rate Rule. The query results list all the selecting a rate and using the update action, more details about the record will be クロスレート displayed, including the identification of system generated cross rates.

Once you create a cross rate rule, you cannot revise the pivot currency. Instead, delete the cross rate rule and create a new rule for the rate type and appropriate pivot currency.

System Generated Rate Overrides System generated rate can override a user entered rate, if one already exists. User defined rates that fall within the cross rate definition set クロスレート may be deleted by the cross rate generation program. System generated rates cannot be deleted by the user.

You can クロスレート update a Cross Rate Rule at any time, by adding or removing contra currency assignments. When you add a contra currency to a Cross Rate Rule, cross rates are generated only when the Daily Rates Import and Calculation program is subsequently run.

クロス・レート

【取引に関する注意事項】
■店頭外国為替証拠金取引「みんなのＦＸ」「みんなのシストレ」、店頭外国為替オプション取引「みんなのオプション」及び店頭暗号資産証拠金取引「みんなのコイン」は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動等により損失が生ずる場合がございます。お取引にあたっては契約締結前交付書面及び約款を十分にご理解頂き、ご自身の責任と判断にてお願いいたします。
■みんなのＦＸ、みんなのシストレにおける個人のお客様の証拠金必要額は、各通貨のレートを基に、お取引額の4％（レバレッジ25倍）となります。ただし、トルコリラ/円及びロシアルーブル/円においてはお取引額の10％（レバレッジ10倍）となります。法人のお客様の証拠金必要額は、金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額又は当該為替リスク想定比率以上で当社が別途定める為替リスク想定比率を乗じて得た額となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 27 項第クロスレート 1 号に規定される定量的計算モデルを用い算出されるものです。
■みんなのコインにおける証拠金必要額は、各暗号資産の価格を基に、個人のお客様、法人のお客様ともにお取引額の50％（レバレッジ2倍）となります。
■みんなのＦＸ、みんなのシストレ、みんなのコインはレバレッジの効果により預託する証拠金の額以上の取引が可能となりますが、預託した証拠金の額を上回る損失が発生するおそれがございます。
■みんなのＦＸ、みんなのシストレ、みんなのオプション、みんなのコインの取引手数料及び口座管理費は無料です。ただし、みんなのコインにおいて建玉を翌日まで持ち越した場合、別途建玉管理料が発生します。
■みんなのシストレの投資助言報酬は片道0.2Pips（税込）でありスプレッドに含まれております。
■みんなのＦＸ、みんなのシストレにおけるスワップポイントは金利情勢等に応じて日々変化するため、受取又は支払の金額が変動したり、受け払いの方向が逆転する可能性がございます。
■みんなのＦＸ、みんなのシストレ、みんなのコインにおいて当社が提示する売付価格と買付価格には価格差（スプレッド）がございます。お客様の約定結果による実質的なスプレッドは当社が広告で表示しているスプレッドと必ずしも合致しない場合もございます。お取引に際して、当社が広告で表示しているスプレッドを保証するものではありません。
■みんなのＦＸ、みんなのシストレ、みんなのコインにおけるロスカットルールは、必ずしもお客様の損失を限定するものではなく、相場変動等により、預託した証拠金以上の損失が発生するおそれがございます。
■みんなのオプションは満期時刻が到来すると自動行使されるヨーロピアンタイプのバイナリーオプション取引です。オプション料を支払うことで将来の一定の権利を購入する取引であることから、その権利が消滅した場合、支払ったオプション料の全額を失うこととなります。購入価格と売却価格は変動します。1Lotあたりの最大価格は、購入の場合990円、売却の場合1,000円です。オプション購入後の注文取消は行う事ができませんが、取引可能期間であれば売却は可能です。ただし、売却価格と購入価格には価格差（スプレッド）があり、売却時に損失を被る可能性があります。相場の変動により当社が提示する購入価格よりもお客様に不利な価格で購入が成立する場合があります。また当社の負うリスクの度合いによっては注文の一部もしくは全部を受け付けられない場合がございます。
■暗号資産は本邦通貨または外国通貨ではありません。法定通貨とは異なり、特定の国等によりその価値が保証されているものではなく、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます。

日本証券業協会

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第123号加入協会：日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人日本暗号資産取引業協会日本投資者保護基金
FX・バイナリーオプション・システムトレードなら、「みんエフ」でお馴染みのみんなのＦＸ！みんなのＦＸは、トレイダーズホールディングス株式会社（スタンダード市場上場8704）の100％子会社であるトレイダーズ証券株式会社が運営しています。

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第123号加入協会日本証券業協会金融先物取引業協会第二種金融商品取引業協会日本投資顧問業協会トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス（スタンダード市場上場8704）の100％子会社です。

クロスレート、3 通貨参照レート、および相互レートの計算

たとえば、ユーロから EPC (ユーロ参加通貨) の固定レートが市場レートテーブルで作成されている状態で、ユーロからアメリカドルのレートが新たに入力されたとします。この情報を使用して、プロセスでは、アメリカ クロスレート クロスレートクロスレートドルから EPC への 3 通貨参照レートを作成できます。3 通貨参照のレートとクロスレートとの差異は、データがどのようにデータベースに格納されるかに影響を及ぼします。クロスレートを計算する際、実際には新しいレートを作成します。3 通貨参照レートを計算する際、ソースレートの各構成要素はターゲットに保存されます。

たとえば、アメリカドルからカナダドルのレートをソースレートとして使用すると、プロセスでは、カナダドルからアメリカドルのレートが自動的に計算されます。通貨建値方法が設定されている場合、表示レートは変わりませんが、データベースへのデータの格納方法が変わります (RATE_MULT と RATE_DIV が逆になる)。通貨建値方法が使用されていない場合、プロセスでは実際に計算されるのは逆算レートです。つまり、表示レートが変わります。

クロス/相互レート計算 - パラメータページ

クロス/相互レート計算 - パラメータページ (RUN_EO9030) を使用して、ランコントロールパラメータを設定し、クロスクロスレートクロスレートレート、3 通貨参照レート、および相互レートを計算する EOP_RATECALC アプリケーションエンジンプロセスを実行します。

select [ファイナンシャルズ/サプライチェーン設定], then select [共通定義], then select [市場レート], then select [クロス/相互レート計算]

select [HCM 基本設定], then select クロスレート [基本テーブル], then select [通貨・市場レート], then select [クロス/相互レート計算]

select [CRM 設定], then クロスレート select [共通定義], then select [市場レート], then select [クロス/相互レート計算]

画像: クロス/相互レート計算 - クロスレート パラメータページ

次の例では、"クロス/相互レート計算 - パラメータ" ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

クロス/相互レート計算 - パラメータページ

オラクル社では、Oracle Business Intelligent Publisher (別名 BI Publisher または BIP) を使用したクロス/相互レート計算 (EO9030) レポートの作成をサポートしています。

重要この計算プロセスには、クロス/相互レート計算 (EO9030) および履歴のレートの更新 (EO9031) という 2 つの SQR レポートが含まれます。お使いのシステムでアプリケーション統合アーキテクチャ (AIA) を実装しない場合は、EO9030 の実行を選択します。AIA ユーザーがこのプロセスを介して履歴レートを更新する場合は、EO9031 の実行を選択します。

市場レートインデックスを選択します。PeopleSoft Treasury 以外のアプリケーションでは、為替レート用に選択したインデックスのデフォルト値を使用する必要があります。

新規作成した為替レート (プロセスの出力) の発効日を選択します。この日付により、計算基準として使用されるレート (プロセスの入力) も決まります。

レポートは、プロセスの入力として、通貨ペアの最新の通貨建値方法を使用します。この日付が、指定レートに対する現在の発効日である場合は、3 通貨参照にも影響します。たとえば、2004 年 4 月 1 日発効の "アメリカドルから EPC (ユーロ参加通貨)" の 3 通貨参照レートが、同じく 2004 年 4 月 1 日発効の "ユーロからアメリカドル" レートと、新規加入した EPC が正式にユーロ参加通貨になった日を発効日とする "ユーロから EPC" レートで構成される場合があります。

オンの場合、プロセスによって実行された、クロスレート、3 通貨参照レート、および相互レートの計算を表示するレポートが生成されます。

オンの場合、通貨建値方法ページで [自動相互参照] クロスレートオプションがオフになっている通貨ペアに対し、相互レートが計算されます。

このオプションは単独でオンにすることも、 [クロスレート作成] オプションや [3 通貨参照レート] オプションと一緒にオンにすることもできます。

(換算元通貨 / RATE_DIV) クロスレート × RATE_MULT = 換算先通貨

たとえば、アメリカドルとスイスフランとの間の相互レートを 2:1 の比率で求めているとします。アメリカドルからスイスフランへの為替レートが直接値付けされる場合 (選択した直接方式の建値方法またはシステムのデフォルト値を使用)、このレートは RATE_MULT = 2 および RATE_DIV = 1 として格納されます。レートは 1 アメリカドル = 2 スイスフランと表され、表示レートは 2 です。

逆に、スイスフランからアメリカドルへのレートは間接方式です。逆は簡単な換算で算出でき、レートは RATE_MULT = 1 および RATE_DIV = 2 として格納されます。表示レートはクロスレート 2 のままです。

建値方法を使用していない場合、スイスフランからアメリカドルへのレートは直接方式 (デフォルト設定) で値付けされる必要があり、相互レートは実質的には逆の計算で算出されます。このレートは RATE_MULT = 0.5 および RATE_DIV = 1 として格納され、表示レートは 0.5 です。

このアメリカドルとスイスフラン間の例では、建値方法と逆計算を使用することで同じ結果が得られます (1/2 = 0.5)。しかし実際の場面では、為替レートの操作は大がかりな作業であり、それが通貨建値方法を使用する理由の 1 つでもあります。

オンの場合、クロスレートが自動的に生成されます。たとえば、アメリカドル、カナダドル、およびメキシコペソについてクロスレートを生成するには、"アメリカドルからカナダドル = 1.473" および "アメリカドルからメキシコペソ = 9.8793" と入力します。これにより、"カナダドルからメキシコペソ = 9.8793/1.473 = 6.7069246" が自動的に生成されます。

クロスレートの生成を選択すると、 [換算元通貨] フィールドと [換算先通貨] フィールドが表示され、ここで換算元通貨と換算先通貨を選択する必要があります。片方または両方のフィールドに、全ての通貨を表すワイルドカードの % を入力することもできます。

オンの場合、2 通貨間の換算が第 3 の通貨によって行われます。

オンの場合、2 通貨間の換算が第 3 の通貨によって行われます。 [3 通貨参照レート] をオンにすると、 [換算元通貨] フィールドと [換算先通貨] フィールドが表示され、ここで換算元通貨と換算先通貨を選択する必要があります。片方または両方のフィールドに、全ての通貨を表すワイルドカードの % を入力することもできます。

外貨換算ルール

外貨換算の実行時には、平均レートや期末レートなどのさまざまな換算レートと、式が適用されます。外貨換算ルールには、一意の勘定レートタイプに対して必要なレートおよびロジックが含まれます。トリガされるには、勘定レートタイプが勘定ディメンションに存在する必要があります。ただし、はじめに外貨換算ルールを登録して名称を付けてから、勘定ディメンションの RATE_TYPE をそれが関連する勘定科目に割り当てることができます。外貨換算の実行時には、該当する勘定科目に割り当てられた勘定レートタイプに対して定義されたルールに従って、各勘定科目が換算されます。

データをエンティティの現地通貨で保存し、それを 1 つまたは複数のレポート通貨または連結通貨に換算する必要がある場合、通貨タイプディメンションが存在する必要があります。また、自動換算に使用される換算レートが格納されるレートモデルにアクセスする必要があります。以下の一覧は、外貨換算に必要なアプリケーション設定の概要を示しています。

通貨 (R タイプ) ディメンションには、以下のプロパティが含まれている必要があります。

REPORTING : 値は Y または空白

CURRENCY_TYPE : 値はレポート通貨の R、取引通貨の T、または現地通貨の L連結通貨の値 G は、通貨ディメンションがグループの管理にも使用される場合にのみ使用されます。この値は、旧バージョンの SAP Business Planning and Consolidation から移行されたモデルにのみ関連します。

連結タイプモデルについては、グループ (G) ディメンションに以下のプロパティが含まれている必要があります。

CURRENCY_TYPE : 値は連結通貨の G または非グループ関連データ (ローカルデータ) の N

エンティティ (E タイプ) ディメンションには、値が有効な Input_Currencies であるプロパティ CURRENCY が含まれている必要があります。入力通貨は、レートモデルの通貨ディメンションに一覧にされます。

勘定 (A タイプ) ディメンションには、プロパティ RATETYPE が含まれている必要があり、その値は対応する外貨換算ルールの名前である必要があります。

時間 (T タイプ) ディメンションには、 YEAR 、 PERIOD 、 TIMEID 、および MONTHNUM の各プロパティが含まれている必要があります。

Y (または空白) - これらのメンバーは、マニュアル調整に必要であるとフラグ設定されていない場合、現地通貨から指定通貨に換算されます。これらのメンバーにはマニュアルで入力された通貨換算があります。

フロー (S タイプ) ディメンションは外貨換算で必須ではありませんが、含める場合は、ディメンションにプロパティ FLOW_TYPE クロスレートが含まれている必要があります。

該当するレートモデル内の InputCurrency ディメンションには、値が乗算レートの M または除算レートの D であるプロパティ MD が含まれている必要があります。

適切な FXTRANS クロスレートロジックが利用可能である必要があります。

デフォルト換算により、現地通貨 (通貨 = LC) のすべての値が読み込まれ、適用レートモデルに従って正確な換算レートが適用され、結果が適切なレポート通貨 (USD、ユーロなど) で書き込まれます。

元通貨は、換算されているエンティティのプロパティ CURRENCY から派生します。

換算時に適用される、 Endflow 、 Histrate などのレートは、換算される勘定のプロパティ RATETYPE から派生します。

有効なレートは、 GROUP プロパティの値が外国為替レートであるレートモデルの勘定科目に対応するレートです。

外貨換算ビジネスルールの一部ではないレートタイプの勘定科目は換算されず、係数 1 の空白のレートタイプのすべての勘定科目が換算されます。

複数通貨モデルの製品とともに提供されるデフォルト外貨換算では、クロスレート換算が実行されます。つまり、現地通貨の金額を宛先通貨のレートと元通貨のレートの比率で乗算します。これにより、モデルで、元通貨の宛先通貨への換算に 1 つのレートテーブルのみを使用できるようになります。

以下をサポートするため、その他のタイプの換算を、外貨換算ビジネスルールテーブルおよび通貨ディメンションと InputCurrency ディメンションの関連プロパティを使用して定義することができます。

レポート (宛先) 通貨ごとに異なるレートテーブルの使用

外貨換算は、以下の 2 つのモードで実行することができます。

キーワード CURRENCY に注意します。レポート通貨に対して外貨換算を実行する場合、式の左辺のキーワードは CURRENCY となります。グループに対して外貨換算を実行する場合は、キーワード GROUP を使用します。

モデルには、通貨 (タイプ R) ディメンションが 1 つだけ含まれる必要があります。

連結モデルには、グループ (G クロスレート タイプ) ディメンションが 1 つだけ含まれる必要があります。

旧バージョンの SAP Business Planning and Consolidation から移行された連結モデルについては、現バージョンとの互換性を確保するために、このディメンションは必須ではありません。

レポートモデルは、 RATE モデルを参照する必要があります。

RATETYPE プロパティの値は、対応する外貨換算ルールの名前 ( AVG 、 END 、 ENDFLOW など) である必要があります。

CURRENCY プロパティは、現エンティティの現地通貨を示します。たとえば、エンティティ US の通貨は USD であり、エンティティ FRANCE の通貨は EUR です。このプロパティの値は、InputCurrency ディメンションの有効なメンバーである必要があります。

YEAR プロパティには ID の年情報が含まれています。たとえば、ID が 2016.AUG の場合、YEAR は 2016 です。

PERIOD プロパティは、現在が属する期間を示します。たとえば、ID が 2016.AUG の場合、PERIOD は AUG です。

TIMEID プロパティは現在の時点を数値で表したものです。たとえば、2016.AUG クロスレート の場合、 TIMEID は 20160800 です。

MONTHNUM は 1 年の決算期を識別するために定義されます。同じ年の時間ディメンション階層のベースメンバーの時系列を表す数値です。たとえば、2016.AUG の場合、クロスレートクロスレート MONTHNUM は 8 です。

監査やフロー (S タイプディメンション) などのオプションディメンションが存在しない場合でも、外貨換算は正常に実行されます。ただしこれらが存在する場合、換算プロセスに影響します。この場合、これらのディメンションでは以下のプロパティが必須です。

DATASRC_TYPE プロパティにより、監査メンバータイプが指定されます。以下の 4 つの値を利用できます。

L ( audit レベル、連結専用)

IS_CONVERTED プロパティが N または空白に設定されると、メンバーは換算で無視されます。Y に設定すると、メンバーは現地通貨から指定通貨に換算されます。

FLOW_TYPE プロパティには多様な値を設定できますが、最も重要な値は CLOSING です。 FORCE_CLOSING = Y の外貨換算ルールで使用されます。

外貨換算をレポート通貨モードで実行するには、上記の必須条件が満たされる必要があります。監査やフロー (S タイプディメンション) などのオプションディメンションが存在する場合は、オプションディメンションの条件も必要となります。

ENTITY プロパティ。値は、空白または有効エンティティ ID にすることができます。これを使用して、グループとエンティティの間のリンクを定義するか、または集約を保存する必要があるエンティティを示します。(下記の STORE_ENTITY プロパティを参照してください。)

GROUP_CURRENCY プロパティ。このプロパティは、プロパティ CURRENCY_TYPE= G の CURRENCY メンバーに対してのみ使用することができます。これには、プロパティクロスレート CURRENCY_TYPE = R の通貨ディメンションの有効な ID が含まれている必要があります。

STAGE_ONLY プロパティ。これにより、グループの複数レベルでの換算の場合に換算値を保存する方法が管理されます。値は、Y、E、または N (空白) の 3 つです。

STORE_ENTITY 。値は、Y または空白にすることができます。これは、現グループの外貨換算結果が ENTITY プロパティで指定されたエンティティにコピーされるかどうかを示します。

STORE_GROUP_CURR 。値は、Y または空白にすることができます。これは、外貨換算結果がグループ通貨で保存されるかどうかを示します。グループ通貨で保存されない場合、結果は通貨ではなくグループのみで保存されます。

PARENT_GROUP 。このプロパティにより、連結階層が定義されます。このプロパティの値は、ディメンションの有効なグループ ID にする必要があります。

通貨とグループが 1 つのディメンションにある場合は、グループに対して外貨換算を実行する前に、スクリプトファイルが以下のようになっていることを確認します。

キーワード GROUP に注意します。グループモードで外貨換算を実行する場合は、 CURRENCY ではなくキーワード GROUP を使用する必要があります。

SAP クロスレートクロスレート Business Planning and Consolidation では、連結の構築時に、グループディメンションと通貨ディメンションの両方が必要となります。そのため、連結グループメンバーと通貨メンバーは別々に保持されます。

グループなどの新しい専用ディメンションは、タイプ G にする必要があります。

親ノードのプロパティは、これらのプログラムに影響を与えることはなく、これらの 4 つのプロパティの値を空白にすることはできません。

'YEAR’ の値は各ベースメンバーに対して 4 桁である必要があります。

'PERIOD’ の値は、同じ 'YEAR’ の各ベースメンバーに対して一意である必要があります。SAP では、'JAN'、'FEB’ などを月メンバーに使用し、'week01' または 'W01 を週メンバーに使用することをお奨めします。

'MONTHNUM’ の値は、同じ 'YEAR’ の各ベースメンバーに対して一意である必要があります。その値は、同じ年の時系列を表す数値である必要があります。

暗号資産の「クロスレート」とは？トレーダーがおすすめする暗号資産取引所も紹介！

クロスレート
最後に暗号資産の通貨ペア同士の取引を行うにあたり、著者がおすすめする暗号資産取引所DMM Bitcoinについてご紹介していきます。

DMM Bitcoinの口座開設は無料で行うことができ、まずは一度使ってみて判断してみることをおすすめします。特に、暗号資産同士の通貨ペアを売買する場合、DMM Bitcoinは選択肢から外すことができない暗号資産取引所の一社と考えていいでしょう。

学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS（Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有。Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12