【検証】ボリンジャーバンドは使えない・勝てない・意味ない
テクニカル分析
そんな、 テクニカル分析の一つ「ボリンジャーバンド」に疑問を感じている人 に朗報です。
株やFXで利用者の多いボリンジャーバンドだけど・・。
もちろん私はボリンジャーバンド反対派。株やFXなどで使うことを推奨していません。
ボリンジャーバンドの±2σ内に約95%がおさまるのは嘘
まず初めの間違いがコレです。約95%も入りません。私が実際に調査した所、87.バンドウォークはボリンジャーバンドでの現象の一つ 3%でした。
私の行った調査方法
期間：2010年から2019年11月末
通貨ペア：ドル円 1時間足 約6万1000本分
パラメーター：ボリンジャーバンドの期間は20本
（高値＞＋2σとなった数＋安値＜-2σとなった数）÷高値安値共に±2以内の数
ちなみに上記とは少し期間は異なるものの4時間足で調査した場合87.3%、日足で調査すると88.5%でした。
が、実際の金融市場の値動きはこのような正規分布にはなりません。
なので95%以上の確率でバンド内におさまることを狙った逆張りトレードは失敗します。
ボリンジャーバンドの±2σタッチからの戻り確率はたったの35.2%
もし、±2σにタッチした後、87.3%の確率で本当にバンド内に価格が戻るのであれば、有効なテクニカル指標だと言わざる負えませんが、実際はどうなのでしょう？
1回目にバンドの±2σにタッチした後、次の足もタッチしている確率は64.8%でした。つまり、2本目で反発する確率はたったの35.2%しかありません。
さらに3本目の足がタッチする確率も68.バンドウォークはボリンジャーバンドでの現象の一つ 7%です。以降8本目までの確率は50%を越えている為、 一度バンドにタッチした後は、続けてバンドにタッチし続けるような状態となる確率の方が高い。 ということです。
ボリンジャーバンドはレンジ相場で有効と聞くが・・・？
でも そもそもレンジ相場であればストキャスティクスやRSIといったオシレーター系指標が本領を発揮する場面 ですよね。
あえて、ボリンジャーバンドを使わなければいけない理由が出てこないと思います。
もし、それでもレンジ相場でボリンジャーバンドを使いたい。という気持ちが強いのであれば最適なパラメーターも含めて検証をされた後に使用されることをお勧めします。20がいいのか、30がいいのか、25がいいのか要検証ですね。
※最適なパラメーターの検証というとシストレの技術が必要になります。
さて、ここで一度趣向を変えて、ボリンジャーバンドは逆張りでなく、順張りトレードは有効なのか？
ボリンジャーバンドのバンド・ウォークは使えるの？
バンドウォークは、レンジ相場での逆張り手法と比べると毛が生えたぐらい有効です。
なんとなく読み流していると、「うん、うん」そうだよね。って受け取ってしまいがちです。でもよくよく考えてみると『バンドの縮小＝力を溜めている期間』というのは本当？といった疑問が生まれます。
バンドの縮小＝これから大きなトレンドが発生するではない。
そもそもバンドが縮小しているのはただ単に、値動きが乏しくボラティリティが低い状態にあるだけです。バンドが縮小した後、 大きなボラティリティを伴ったトレンドが発生する確率が高いことにはなりません。
そうなると、これまでのレンジ範囲内であってもσ2へのタッチ、エクスパンションが発生し、バンドウォークのトレードシグナルが発生することになります。
バンドの縮小＝力を溜めている期間ではない
ただし、 「バンドが縮小」という現象にはもう一つの可能性があります。それは材料に乏しく、出来高が少ない為、価格が動かない。 力が抜け落ちている期間 という可能性 です。
力が抜けおちている期間での順張りは成功しません。
よって、バンドの縮小時にエントリーするバンドウォークはとても不安定な取引手法です。
【検証】ボリンジャーバンドは使えない・勝てない・意味ないのまとめ
・ボリンジャーバンドの±2σ内に価格がおさまる確率は95%ではない。87%程度。
・±2σにタッチしてから反発する確率は35.2%。約65%の次の足も±2σへタッチ。
・ボリンジャーバンドの元になっている正規分布は金融市場では当てはまらない。
・レンジ相場狙いなら他に優秀なオシレーター系テクニカル指標がある。
・バンドが縮小したからといって、次に大きなトレンドがくるとは限らない。
・バンドが縮小すると、これまでのレンジ範囲内でも±2σにタッチしてしまう。
・バンドの縮小＝力を溜めている期間ではない。力が抜け落ちている期間
ただし、これら検証結果や考察はあくまでボリンジャーバンド単体で使った場合です。複数のテクニカル指標と組み合わせて使う場合、また違う結果になります。
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FXでのボリンジャーバンドの見方・使い方全まとめ
テクニカル分析
ボリンジャーバンドの使い方・見方総まとめ
今日は標準偏差、確率論を取り入れたボリンジャーバンドについて、使い方や見方を完全解説します。解説では株取引ではなくFXを事例として使うので、FXトレーダーに非常に役立つコンテンツです。
ボリンジャーバンドの見方
ボリンジャーバンドは標準偏差（確率論）を取り入れたテクニカル指標です。「価格は統計的にこの範囲内に収まる」という範囲を線で表示することで、視覚的に割安なのか、割高なのか見ることが可能です。
±2σ内に収まる確率が約95.4%ということは、2σを超えた時に逆張り買いを行えば、約95.4%の確率で価格が戻り、非常に高い確率で勝てる。という狙いの逆張り手法が有名です。
とはいっても、ボリンジャーバンドの使い方はそれに留まらず、様々な使い方があります。ここでは有名なボリンジャーバンドの使い方を全てまとめて紹介していきたいと思います。
ボリンジャーバンドの3個の使い方
- σ2タッチからの逆張り手法
- バンドウォークに乗る順張り手法
- 他のテクニカル指標と組み合わせて使う。
特に3の他のテクニカル指標と組み合わせて使うが一番重要なボリンジャーバンドの使い方です。ボリンジャーバンドと相性が良いテクニカ指標は何か？など、この章は一番重要なポイントを解説しています。
σ2タッチからの逆張り手法
ボリンジャーバンドにはσ2にタッチした時点で逆張りする使い方があります。
この統計データを生かした売買手法が、σ2、σ3タッチからの逆張り手法です。レンジ相場であれば確率通り、非常に高い確率で勝てるものの、トレンドが発生した場合、大きな損失となります。
またFXのデイトレード、スキャルピングであれば取引する時間帯にも注意を払う必要があります。
例）ドル円時間帯別、市場別の値動き、ボラティリティ
データより、日中であれば12時～16時頃がレンジ相場となりやすく、夕方以降は18時～21時までがレンジ相場になりやすい傾向が見て取れます。
バンドウォークに乗る順張り手法
ボリンジャーバンドの幅が狭まることをスクイーズ。
バンドの幅が広がることをエクスパンションと呼び、エクスパンションが発生した流れに乗るバンドウォーク（順張り）手法があります。
バンドウォークは先程の逆張りとは使い方が真逆。σにタッチしたタイミングで、その方向へエントリーします。ただし、次の２点に該当しているか確認し、使う必要があります。
スクイーズは大きなトレンドの発生の前兆であり、さらにスクイーズが発生していると、損切りポイントを設定しやすく、またその幅が非常に小さくなるメリットがあります。
例）ドル円時間帯別、市場別の値動き、ボラティリティ
この時間帯はトレンドが発生しやすい特徴を持ち、ボリンジャーバンドのバンドウォークという使い方が最も機能しやすい時間帯です。
他のテクニカル指標と組み合わせて使う。
よって、ボリンジャーバンドの逆張り、順張り。どちらも使う場合は他のテクニカル指標と合わせて使い、ダマし、偽のシグナルを避けつつ売買する必要があります。
ボリンジャーバンドとADXの使い方
トレンドの強さを示すテクニカル指標ADX（Average directional movement index）。ADXは強いトレンドが発生すれば値が上昇し、トレンドが弱くなれば減少するという特徴を持ちます。
ボリンジャーバンドとMACDの使い方
このように２つのシグナルが重なるタイミングで取引するのが理想です。
ただし、FXのデイトレードの場合、時間帯ごとに代わるボラティリティの変化により、MACDが機能しにくい。4時間足以上を使ったスイングトレードにオススメしたい組み合わせです。
ボリンジャーバンドとRSIの使い方
ボリンジャーバンドの逆張りシグナルであるσタッチ、RSIの逆張りシグナルである売られすぎ、買われすぎシグナルの点灯。このサインが同時に発生していれば、強い逆張りシグナルとなります。
ボリンジャーバンドとは?基本的な使い方から勝率アップの法則
仮想通貨トレード
今回は、テクニカル分析指標の 「ボリンジャーバンド」 について解説していきます。
ボリンジャーバンドとは？
ボリンジャーバンドは 「オシレーター系」 というジャンルに分類されるテクニカル指標です。
オシレーター系とは、カンタンに言うと「買われすぎ、売られすぎ」が分かるテクニカル指標の分類になります。
ボリンジャーバンドの仕組み
ボリンジャーバンド一本の移動平均線を中心に、上下に「＋1σ、－1σ」という線を表示させたものです。
基本的な使い方
ボリンジャーバンドの 一般的な使い方は、 バンドの下にはみ出したタイミングで買い、バンドの上にはみ出したタイミングで売る といった方法です。
平均値とはすなわちボリンジャーバンドの中心にある移動平均線のことです。
伸びたゴムが縮まろうとするように、値動きの平均値である移動平均線から離れれば離れるほど、中心に戻ろうとする力が働くわけです。
使用上の注意点
それは 「トレンド相場には向かない」 と言う点です。
ボリンジャーバンドは、レンジ相場では力を発揮することができますが、トレンド相場には向かないテクニカル指標なのです。
ちなみに ローソク足がバンドに沿って反発しない現象を「バンドウォーク」と呼びます。
勝率を上げるには？
つまり レンジ相場からトレンド相場に変わる前兆を掴む必要がある のです。
これを「スクイーズ」と呼びます。
これは相場が上昇するのか下落するのか迷っている時に現れる現象です。
つまり スクイーズが見られたときは、近々上か下に大きく動く可能性が高い と言う事です。
スクイーズを覚えておけばバンドウォークでエントリーしてしまう可能性を抑えることができるので覚えておいてください。
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