取引スキーム

ボリンジャーバンドの見方

ボリンジャーバンドの見方
テクニカル指標の変数は、以下の範囲で変更できます。

ボリンジャーバンドの見方

ボリンジャー・バンド(Bollinger Band)

相場変動は、移動平均線を中心とする変動幅に収まる確率が高いと看做し、上・下に放れた場合は異常値であり、長続きせずに移動平均線付近に収斂すると看做します。
すなわち、価格が上部バンドと交差した時に売り、下部バンドと交差した時に買うといった、平均値への回帰を前提とした『逆張り』での利用法です。
しかしながら、ジョン・ボリンジャー氏自身は、この『逆張り』手法を否定しており、「ボラティリティ・ブレイクアウト」にボリンジャー・バンドを使った『順張り』を推奨しています。

上部バンド:単純移動平均線+2標準偏差(σ)
単純移動平均線(MA):過去N日間の移動平均線(通常20日間移動平均線)
下部バンド:単純移動平均線-2標準偏差(ボリンジャーバンドの見方 σ)

正規分布:
18世紀、フランスの数学者ド・モアブルが発見。
誤差がどのように分布するかを繰り返し実験した結果、ある一定の形「正規分布曲線」をとることを確認しました。ドイツの数学者ガウスが数学的な理論付けを行ったことから、「ガウス分布」とも呼ばれています。
正規分布曲線では、全体の68.27%が平均値±1σ内に、95.45%が平均値±2σ内に含まれるという性質があります。
そこで、「過去の統計から、市場価格は±2σのバンド内で動く」と想定します。
統計学的には、相場が正規分布である場合、価格は以下のようなバンド内を動くと見なされます。
±1σ標準偏差内で動く確率:68.27%
±2σ標準偏差内で動く確率:95.45%
±3σ標準偏差内で動く確率:99.ボリンジャーバンドの見方 73%

【要注意】誤解しないようにしましょう。
統計学的の観点からは、日々の市場価格が、一定の平均・分散を持った正規分布に従う、独立の確率変数であるならば、この仮定・前提は正しいといえます。
しかしながら、市場価格は、連続性を持って推移していますので、独立の確率変数ではありませんので、厳密に数学的に言えば、間違った考え方となります。

取引ルール

【逆張り指標】
レンジ相場:下部バンドを支持線(サポート)、上部バンドを抵抗線(レジスタンス)と看做します。
・買いシグナル:価格が下部バンドを下抜けた場合
・ダブルボトム・バイ(Double bottom Buy):
(1)最初の底は下部バンドを下回る
(2)2番目の底は、下部バンドを下回らない
(3)移動平均線を上抜けた時に買い
・売りシグナル:価格が上部バンドを上抜けた場合
・ダブルトップ・セル(Double top Sell):
(1)最初の天井は上部バンドを上回る
(2)2番目の天井は、上部バンドを上回らない
(3)移動平均線を下抜けた時に売り

【順張り指標】 ⇒ボリンジャー自身は、ボリンジャー・ブレイクアウトを推奨
・買いシグナル:価格が上部バンドを上抜けた場合⇒新しい上昇トレンド発生と看做して買い出動します
・売りシグナル:価格が下部バンドを下抜けた場合⇒新しい下降トレンド発生と看做して、売り出動します

☆バンドの収縮:バンドの幅が狭くなった時は、トレンドの始まりを予告します。
最初にバンドのブレークアウトが起こりますが、この動きは「ダマシ」であることが多く、その次に起こる反対側へのブレークアウトがトレンドになります。
☆バンドの拡大:バンドの幅が広くなった時は、保ち合い相場を予告します。

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テクニカル分析辞典

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チャート上でのボリンジャーバンドの見方と具体的な使い方

チャート上でのボリンジャーバンドの見方と具体的な使い方

ここでよく誤解されるのが、ボリンジャーバンドの±2σは95.4%の確率で「価格の動きが反転する」と認識してしまうことです。
まれにこのような解説をしているネット記事を見かけますが、ここまで説明してきた通り標準偏差とはランダムにばらつく数値の収束率を表しているに過ぎません。
収束」と「反転」では全く意味が違ってきますので ボリンジャーバンドは基本的に逆張りの指標にはなりません
ですので、「+2シグマにタッチしたから反転の合図だ!逆張りで売りエントリー!」というような短絡的なトレードだけはしないように気を付けましょう。

ボリンジャーバンドの基本パターン

実は、ボリンジャーバンドの形状変化には特定のパターンが存在し、そのパターンを利用してトレンド/レンジなど相場の環境認識をしたり、エントリー/利確のタイミングを判断することができます。

スクイーズ、エクスパンション、バンドウォーク

基本パターン説明
スクイーズボリンジャーバンドが収縮すること。相場がレンジ状態であることを示す。
エクスパンションボリンジャーバンドが拡大すること。相場のレンジ状態がブレイクしたことを示す。
バンドウォークローソク足が±2σに張り付いて一方方向に価格が推移している状態のこと。トレンド発生を示す。

ボリンジャーバンドの活用法

それは、開発者ジョン・ボリンジャーも本人の著書の中で解説している通り 「ボリンジャーバンドは順張り指標である」 ということです。

ボリンジャーバンドを利用したトレンドフォロー

下図は上昇トレンドの発生直後、 トレンド2波の押し目を狙う局面 です。

上昇トレンドの発生直後、トレンド2波の押し目を狙う局面

そして、下髭を付けながらローソク足の実体がミドルラインの上側で停滞しはじめた③の辺りが 絶好のトレンドフォローの押し目買いポイント となります。

今回はバンドウォークが発生して上昇トレンドが再開しましたが、ローソク足が +2σの内側で明確に収束 するようであれば微益(または建値)で決済して逃げてしまっても良いですね。

合わせて確認していただきたいのが②の部分です。
よく見てみると下降のバンドウォークが形成されかけているのが分かると思います。
つまり、「ボリンジャーバンドの+2σタッチで逆張りエントリー」という手法では運よく反転してくれれば大底からごっそり利益を取れますが、下降のバンドウォークが発生してしまう可能性も高いので「バンド内ぎりぎりで収束しながら」一方的に逆行されてしまい大きな損失に繋がります。

ボリンジャーバンドを利用したトレンド転換

それでは、ボリンジャーバンドを利用して トレンド転換の始まりを狙う手法 についてご説明します。

価格がボリンジャーバンドの+2σにタッチ

①で囲った期間を観察すると、価格がボリンジャーバンドの+2σにタッチしてバンドウォーク発生に何度も挑戦しているのが分かります。

つまり、①の状態から②や③へと相場状況が変わり始めたあたりが、 上昇から下降へとトレンド転換が最も起こりやすい瞬間 となります。

MT4でのボリンジャーバンドの設定方法

それでは最後に、現在最も人気の高い取引プラットフォーム MT4 を利用したボリンジャーバンドの表示/設定方法とおすすめの設定値について解説します。

MT4の表示/設定方法とおすすめの設定値

MT4の表示/設定方法とおすすめの設定値

次に、チャート上部のメニューにあるインディケーターリストのアイコンから「トレンド→Bollinger Bands」とクリックしていきます。

トレンド→Bollinger Bands

ちなみに、赤で囲った「期間」の設定値がミドルラインの期間設定であり、この場合は ミドルライン=20期間移動平均線 ということになります。

±2σとミドルラインのみのボリンジャーバンドが表示

そして、上の設定のままOKをクリックするとこのように±2σとミドルラインのみのボリンジャーバンドが表示されます。 ボリンジャーバンドで最も重要なのは±2σ ですので、これだけで利用しているトレーダーも数多く存在します。

レベル表示

この時、レベル設定の部分は空欄になっているはずなので、追加をクリックして表示された枠内に 「0.5」と「-0.5」のレベル設定をそれぞれ追加 していきます。
(2×0.5=1、2×-0.5=-1なので±1シグマが表示される)

±1σをセットにしたボリンジャーバンドがチャートに表示

ちなみに、「1.5」と「-1.5」のレベル設定を追加すると ±3σの表示も可能 です。

ただ、僕の経験上ボリンジャーバンドの±3σは利用頻度が低い上に表示するとかえってチャートが複雑になりすぎてしまい、初心者にとってはデメリットになるので表示することはおすすめしていません。

ボリンジャーバンドは標準偏差の計算式が複雑なことから、意味を正しく理解しないまま使用しているトレーダーが多くいます。 ですが、誤った認識のままボリンジャーバンドを利用してもトレードで勝てるようにはなりません。 トモヒロ ボリンジャーバンドの計算式と考え方 そもそもボリンジャーバンドって何をするインジ.

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